FX自動売買からはじまる現役サラリーマンの究極進化FXスタイル

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変動要素が複合するとFX自動売買は高い確率でドローダウンする

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先週末いくつかの自動売買ソフトの執行でドローダウンを喰らいました^^;

 

米国債務上限問題の裁量トレードでは大きな果実を手にしたのですが
自動売買のほうではやられてしまいました。。

 

マーケットが特別事情にある時は自動売買の執行を停止することが鉄の掟
掟に従い大半の自動売買ソフトの稼働はストップしていたのですが
一部の自動売買はそのまま稼働し続けてました
その稼働し続けていたEAでドローダウンが起こったのです

 

僕が犯した失敗は3つ
自戒の意味を込めて失敗を振り返ります

 

 

失敗1:VPSで執行していた「WhiteBear Rev1」と「RaccoV2」のドローダウン

 

僕の自動売買システムは「Mac mini」で執行しているfx-onのEAと
「VPS」で執行しているGemTradeのEAがあります

 

10月17日の債務上限問題のタイムリミットを迎える日
僕は米国時間に入る直前になって順次自動売買の執行を停止していました
まずは「Mac mini」の自動売買システムの大半を停止し
次に「VPS」のEAの執行停止をしようとしたところで米国時間に突入

 

10月17日のユーロドル相場は米国時間に突入した途端急落し始めました
この下落に反応したのが「White Bear Rev.1」と「RaccoV2」
このユーロドルの急騰・急落に巻き込まれてやられてしまいました

 

 

失敗2:ナンピンEA「がっつりGBPUSD」でのヘッジ失敗

 

「コツコツEURJPY」と同じ口座で執行している「がっつりGBPUSD」
ナンピンマーチン系の自動売買システムです

 

「がっつりGBPUSD」は先週から4段目のマーチンが発動していました
僕は両建てしてヘッジし、裁量で両建てポジションをチマチマ解体していたのです

 

解体自体は順調だったのですが、債務上限問題妥結後のポンドドルの急上昇で
残していた裁量ヘッジポジションの方が捕まってしまいました
翌日ロスカットを敢行し、ここ最近の収益を失う結果となりました

 

 

失敗3:執行停止に漏れがあった

 

僕はブログでは公開していものも含めて30種類以上のEAを執行しており
MT4も20以上個別にインストールしています

 

ほとんどのEAを執行停止していたのですが、止めるべきEAの停止に漏れがあり
ドルストレードの急変に巻き込まれてしまったのです

 

これも約9月に稼いだ利益を飛ばしました。。

 

 

変動要素が複合するとFX自動売買は高い確率でドローダウンする

 

 

今回はテクニカルを狂わせる変動要素が複合して発生したことに起因します

 

一つは債務上限問題というマーケットが「特別事情」にあったこと
もう一つは10/17は債務上限問題の期限という「マーケットイベント」があったこと

 

「特別事情」と「マーケットイベント」という2つの要素が複合した時
自動売買システムは非常に高い確率でドローダウンします 
今回はこれをを見事に証明したことになります

 

あれだけブログで「特別事情にある時は執行を停止せよ」と言っておきながら
AutoFXマイスターの称号を持つものとして非常にお恥ずかしい話であります

 

他人のふり見て我がふり治せ
自動売買を執行しているあなたにとって反面教師となれば幸いです

 

関連記事

The茶番劇・米国債務上限問題は最高の「投資系情報商材」

Capitol hill

 

世界経済を巻き込んだ米国債務上限問題、デフォルトは回避されたものの
結局は問題を先送りしただけでまた同じようなことが繰り返されてるという
"真の投機家"連中の新たな火種として存在し続けることになるでしょう

 

さて、今回の一連のメディアで報道されたファンダメンタル的な出来事
そして日足チャートに刻まれたテクニカル的な事実
米国の債務上限問題は”相場の本質”をよく表していたと思います

 

相場の本質を表すウォール街発の言葉です

 

相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、
楽観とともに成熟し、幸福のうちに消えて行く

 

誰もがリスク回避モードになれば、それ以上誰もリスク回避しなくなります
マーケットはファンダメンタルズを織り込み、テクニカル的に相場は下がりません
相場は悲観の中に生まれて懐疑の中で育ちます

 

そして問題が解決した時点で材料出尽くしとなり
空売りしていた連中が踏み上げられ、遅れてきた投機家は高値掴みとなります
楽観とともに成熟し幸福のうちに消えていきます

 

米国債務上限問題の最中にポジションを取ること
はたから見ればリスクが高く、ギャンブルに見えるかもしれません

 

でも相場の本質を理解して、需給関係を理解していれば
誰もがリスク回避に走り、メディアが懸念と悲観な一色となり
多数派が同じ方向に向いた時こそ最もローリスクなタイミングです

 

全ての結果が出てから、あーだこうだと言うのは誰にでもできます
ポジションを持たない傍観者には傍観者なりの理論があるのでしょうが
僕らが目指すのは評論家ではなく実践することです

 

僕は決して裁量トレードをやれと言いたい訳ではありません
米国債務上限問題を過ぎ去ったイベントとしてとらえるのではなく、
FXや投資の実践者として検証することに意味があると考えるのです

 

今回の世界を巻き込んだ「The茶番劇・米国債務上限問題」
マーケットとメディアを照らし合わせながら振り返れば、
相場の本質が非常によく現れていたと思います

 

新聞やテレビ・ネットやブログなどの目に見え耳に聞こえることと、
実際にマーケットで起こっていることは違う

 

米国債務上限問題はこれらを理解するのには最高な
非常に優れた「投資系情報商材」であったのではないでしょうか^^

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WBV3&Apex2のPenguin祭り発生♪

シロクマくんの組み入れ直後にPenguin祭り発生!
WhiteBearシリーズの"V3"と"Apex2"のコンビがスキャルEAの本領発揮
短時間で次々と利確を繰り返した久々の快勝です!

 

米国債務上限問題、まだまだ茶番劇のチキンレースが続いています
茶番劇が度を過ぎてしまい懸念していた通り格付会社がイチャモンつけてきました

 

ただチャートを見ると
日経225もクロス円も債務上限問題が存在していないかのように
需給転換後の反発でテクニカル通りの上昇の値動きをしています

 

となると、米国債務上限問題が解決してしまったら
その時点で高値をつけて、材料出尽くしとなるかもしれません
7日に買ったN225とクロス円のロングポジションは解消します 

 


17日には債務期限がくるので、今週はもう自動売買の執行は停止
こういうテクニカルが無視される相場は稼働停止するのが鉄の掟です

 

V3とApex2のPenguin祭り

 

一昨日にWhiteBearシリーズの組替を行いました
その直後に10/15にPenguin祭りが発生
WBV3とApex2が怒涛のスキャルピングを披露してくれました♪

 

Forex White Bear V3 EUR USD Fri 11 Oct 2013 04 25 00 GMT Wed 16 Oct 2013 15 35 00 GMT 

 

今回はWhiteBearスキャルピングの本領発揮
短時間でパパっと利確して、さらに2回転目のエントリーも発生し
ストレスフリーなシロクマくんらしい展開でした

 

今回はV3・Apex2ともに口座資金が増えた状態での複利運用だったので
収益面でも満足な果実をえることができました 

 

やはりあたらしいPenguinFXは良いです
自動売買を執行していても安心感があります 

 

WhiteBear”V3"と"Apex2"
これからの僕の自動売買システムの主軸を担ってくれることでしょう

 

関連記事

【White Bear】のセッティングを変更し安定性と収益性アップを狙う

640px Polar Bear ANWR 1

 

AutoFXマイスター@TITAN(タイタン)です


より安定的かつ収益性の高い自動売買の執行のため
10月より「White Bearシリーズ」の組み合わせと資金を変更しています

 

僕は現在、「White Bearシリーズ」を6種類・8ロジック・5口座で執行しています

 

■無料EA使い放題の「ゲムトレード」では4つのシロクマくん

・White Bear Rev.1
・WhiteBear V1 Apex
・White Bear V2
・Forex RaccoV2
 WhitebearRev1 Apex1 Wbv2 Raccov2

 

 

■「FinalCashBack」のキャッシュバック口座では3つの口座で3つのシロクマくん

・WhiteBearV3
・WhiteBearV1Apex2
・White Bear V1
 Wbv3 Apex2 Wbv1

 

 

 ■無料でWhiteBearV1が貰える国内最狭MT4ブローカーの「AlpariJapan」

・White Bear V1

 指標バスターモード
 TP=8にアップした
 Hyper Limit White Bear

  alpariジャパン×タイアップキャンペーンForexWhiteBearV1

 

 改めて見ると僕の自動売買はPenguinさんのEA一色です^^;
同じようなロジックをたくさん揃えていますけど
これまでWhiteBearシリーズはたくさんの収益を残してくれました

 

 

WhiteBearシリーズのストレスを軽減させたい

 

Penguin祭りな僕の自動売買システム
なぜこれだけPenguinさんのWhiteBearシリーズで揃えているかというと
エントリーロジックが明瞭で、王道ロジックを搭載し
僕のFXスタイルに一番マッチしているのがシロクマくんだからです

 

ただこれだけ同時にシロクマくんを執行していると
ロジック的に重複が多く、大量のポジションを抱えてしまうのも事実

 

Penguin祭りが発生した際などで
パパっと短時間で決済する本来のスキャルピング能力を発揮するなら
多少のポジション過多でも許容できます

 

しかし、最近のユーロドルの相場つきは
機関投資家たちのアルゴリズムトレードが猛威を奮っているせいか
強トレンドが発生してもターゲットまで一気に到達してしまい
調整をはさみながらの続伸パターンが少なくなっています

 

短時間スキャルピングな展開が少なくなりました
NYタイム終盤にエントリーしがちなシロクマくんたちは
東京と欧州タイムにもつれ込み、なかなか決済されずに浮遊する
ストレスフルな展開になることも増えてきています
新旧のシロクマくんの間で差も出始めています 

 

これらのWhiteBearシリーズのストレスを解消し
より安定的かつ収益の向上を目指すべく
WhiteBearシリーズの組み合わせと運用資金の変更を敢行したのです

 

 

まずは「ゲムトレード」のWhiteBearシリーズを入替え

 

ゲムトレードでは現在4つのEAの組み合わせで執行しています
このうち「WhiteBearV1Apex」と「WhiteBearV2」の執行を取りやめて
「White Bear V1 Apex2」に入れ替えします

 

「Apex」と「Rev.1」はエントリーとイクジットが被りやすく
撤退機能が搭載されていないため決済に時間がかかるのも同じです
「Rev.1」と「Apex」の同時稼働はあまり意味が無いと判断しました

 

「Apex」と「Apex2」の違いは

 Gomaイクジット・RSI可変ロット・MaxTrade=3

 
これまで「Apex2」は資金3000ドルの口座で執行してましたが
今後は資金10000ドルの口座で複利運用することになります

 

「Apex2」に統一し「Apex」と「WBV2」の2つのシロクマくんを外しても
安全性を増しながらも、収益性は維持されると考えています

 

 

そして「White Bear V3」の資金を倍増する

 

ゲムトレードで執行停止した「White Bear V2」の代わりに
キャッシュバック口座の「White Bear V3」の運用資金を倍増させます

 

「White Bear V3」のメインロジックは「WBV2」と同じであること
「WBV3」はWhite・Brown・V1の3モードで執行していること

 

さらにキャッシュバック口座で資金倍増して複利運用するので
安心と安定感だけでなく、収益の機会の向上につながると考えています

 

 

あたらしいPenguinFXとアグレッシブな安心感

 

細やかなバージョンアップと
ロジックのブラッシュアップを重ねるWhiteBearシリーズ

 

アグレッシブな安心感の「Apex2」
 Whitebearv2apex2

 


あたらしいPenguinFXの「White Bear V3」

 Wbv3new

 

 

2013年も残り3ヶ月弱、年末に向けてトレンドも出やすくなることでしょう
この入れ替えによって資金的にもより効率的になったはず
WhiteBearシリーズのさらなる収益の積み増しに期待します !

 

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【PegSystem(EURCHF)】 無限介入中のユーロスイスをトラップ!

599px Schweizerische Nationalbank Bern

スイス国立銀行がユーロに対し無限介入実施中の通貨スイスフラン
その特性に目をつけたトラップ系のEA「PegSystem(EURCHF)」
トラップ系EAの弱点を軽減した面白いEAとなっています


こんにちは!AutoFXマイスター@TITAN(タイタン)です!


米国の債務上限問題はG20でも緊急発言があり
リスク回避で買われていた円に怒涛の売りが入りましたね
週末の株価や為替のチャートの勢いを見るともう少し上昇しそうです
この勢いに逆らっての安易な空売りやショートは危ないです


さて今日は僕がリアルマネーで検証していたEAの紹介です
スイスフランのユーロペッグ制を利用したユニークなEA
「PegSystem(EURCHF)」です


スイス国立銀行が絶賛無限介入実施中!

日本円は日本銀行の異次元量的緩和で持続的円安になっています
多少のリスク回避や需給的な円高はあったとしても
かつてのような円高トレンドに突入することはなくなりました
国家と政府と政策がバックについているので投機筋も仕掛けられないのです



この日本と同じく国家の中央銀行が強力に介入している通貨があります
それは永世中立国のスイスの通貨、スイスフランです


スイスフランは日本円と同じく安全資産とみなされており
マーケットのリスク回避ムードが漂う時は円と同様に買われる通貨です


かつての欧州債務危機の時
なかなか解決しないギリシャ・イタリア・スペインの財政と景気の懸念で
同じ欧州通貨のスイスフランはユーロに対しとことん買われていました

極度なスイスフランの通貨高は経済に悪影響を与えるということで
ついにスイス国立銀行が無限介入を宣言しました

それ以降、EURCHFは1.2000を割り込むことがなくなりました
欧州債務問題が吹き荒れる中、
ユーロスイスは1.20のラインに 5ヶ月近く張り付いていたのです


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スイスは国家を上げての通貨防衛政策が発動されており
今後も政策を転換をしない限り1.20のラインは死守されます
さらに近い将来、相場下限を1.25や1.30に引き上げる思惑も


これらのことから
スイスフランは事実上"ユーロペッグ化"した通貨となっているのです


このEURCHFの特性をトラップ系のロジックに取り入れたEA
現在fx-onのEAランキングに顔を出している



「PegSystem(EURCHF)」です


トラップ系EAの弱点を通貨特性でカバー

「PegSystem(EURCHF)」のロジックはトラップ系となっています
一定のレンジに網を貼り、そのレンジを行ったり来たりしている間
ひたすら注文と決済のトレーディングを繰り返します



トラップ系のEAにエントリーのトリガーとなるロジックがありません
トレンドに乗っていようと逆らっていようと
一定間隔でポジションを取り続けます



それゆえトラップ系EAには弱点があります


トレンドに乗っている時はいいかもしれませんが
トレンドに逆行した場合は多くのポジションを保有し
非常に多額な含み損を長い間抱えてしまうことです



それを回避するために1セットのロット設定は小さくなり
トレンドに乗っても1回あたりの利益確定額は小さく
逆行すれば初期ロットの何倍もの含み損ポジションを抱えるという
リスクリワードが低くなってしまうロジックなのです



エントリーした値位置までレートが戻って来れば良いですけど
もし戻ってこなかったとしたら。。。



ですがユーロスイスという通貨は特別事情にあります
政策転換が行われない限り、
スイス国立銀行の無限介入によって レートが1.20以下になることはありません



つまり下側のレンジが固定されているので
EURCHFのロング側のリスクが限定されているのです



この通貨特性をトラップ系EAに反映させたのが

「PegSystem(EURCHF)」なのです

政策が維持される限りメンテがラクチンなトラップ系EA

僕はトラップ系EAを執行する際
必ずレンジとトレンドの方向性を確認し
トレンドに逆らわない方向に仕掛けています



日足チャートでトレンド転換が確認できたら
自動売買の執行を停止し、その都度設定を変更していました
時にロスカットを敢行することもありました



FXトレーディングで一番ストレスが溜まること
それはトレンドに逆らったトレードをして含み損を抱えることです

これを回避するためにはパラメーターを常に見直する必要があり
メンテナンスが 面倒になってしまい現在は執行を停止しております



ですがユーロペッグ状態の現在のスイスフラン
しばらくレンジ相場が続いているユーロスイス
トラップ系には一定のレンジで何度も利確するメリットはあります

それをトラップ系EAとして採用した


「PegSystem(EURCHF)」

資金管理とポジションサイズを適正化すれば
比較的メンテナンスが容易な自動売買とであると考えています


余裕資金で執行するには非常に面白いEAです

スイスフランのユーロペッグ制を利用したユニークなEA
【PegSystem(EURSHF)】

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