シストレ24 撤退します。。

シストレ24を撤退する理由

　シストレ24の運用成績は始めたばかりの7月から1ヶ月くらいは調子がよかったです。しかしギリシャ総選挙終了あたりから相場の流れが変化してきました。

　それに伴ってシストレ24のストラテジーが地合の変化についていけなくなりました。TBFを代表とする過去実績が優秀なストラテジーのパフォーマンスが落ちてきていたのです。その後なんとか地合に合わせて調整してみたのですが、どれも短期的には通用してもすぐに使えなくなる物ばかりでした。

シストレ24を運用先として選んだ動機は「ThirdBrainFX」

　TITANがシストレ24を運用先として選択した最大の理由が「ThirdBrainFX AUD/JPY」のパフォーマンスです。

TBFはいろんなブログやメディアで宣伝され、「セットして放ったらかしで高い実績を上げている」とさんざん持ち上げられていました。そんなに儲かるならやってみようと思ったわけです。

　しかし、TBFをポートフォリオのメインに組み込んで実際に稼働させてみましたが、紹介されているほどのパフォーマンスは出ませんでした。

ThirdBrainFXは強トレンドが発生していないと勝てない

　他の通貨ペアのTBFも含めてその稼働状況と過去の日足チャートを見比べてTBFの特徴を分析してみました。

　その結果、TBFは強いトレンドが出ている時のみでしか勝てないストラテジーであることがわかりました。

トレンドが弱くなると利確にいたるまで非常に時間がかかり、その間は新規ポジションも取らないのでレームダック状態になってしまいます。

　そしてレンジ相場になったら最悪です。利確の280pipsに到達せず、ロスカットラインの150pipsには先に到達してロスカットの山を築きます。

　そして全ポジションがロスカットされるとすぐに逆方向に新規ポジションを取ります。そのせいで、高値圏でのロングもしくは底値圏でのショートを繰り返します。TBFはレンジ相場が続く限り、ひたすら往復ビンタを食らうことになります。

過去実績で将来は図れない

　TBFの成績と過去のチャートを見てみれば一目瞭然です。400pips以上のアップダウンを繰り返す、欧州債務問題のような金融危機による大きな下落、FRBや日銀の量的緩和の期待相場などのいわゆる特別な事情による強トレンドの発生があったからこそ実績を上げていた訳です。

　今後も金融危機やそこからの回復相場は起こるでしょう。金融危機までいかなくても、ゆるやかなトレンド発生もいずれ来ることでしょう。TBFに適合する地合はまた来ると思います。でもそれはいつくるのか？過去実績からは絶対に判断できません。ひょっとしたらこのままレンジ相場が続くこともあるのです。

自分でTBFのオンオフをするなら裁量トレードすれば良い

　個人的にはTBFも日足の移動平均線の傾きをパラメーターに取り入れて、一定の角度にならないとエントリーしないルールにすれば勝てるシステムだと思うのです。でもそれだと取引の機会が激減し、インヴァスト証券的には儲からないストラテジーになります。

　結局TBFの稼働のオンオフはトレンドの発生を自分で判断しなければなりませんが、それだったらわざわざTBFをやらなくても有利な別口座で裁量トレードでやった方が合理的です。MT4の無料のインジケーターでもそれなりの精度のシグナルを発生するシステムはいくらでもあります。

　残念ながらThirdBrainFXは常にパフォーマンスを出せる聖杯でないことがわかりました。シストレ24を始めた最大の目的がなくなったのです。

地合にあったストラテジーを探す事が裁量トレード以上に難しい

　TBFがレンジ相場で全く役に立たないことは早い段階で気づいていたので、代わりとなるストラテジーを探し始めました。ブログをやっていることもあって、なんとかネタ的にも続けようと試行錯誤しました。しかしこれがまた裁量トレード以上に難しい問題でした。

ストラテジーのロジックが不明瞭なので実際に稼働させてみないと解らない

　インヴァスト証券のストラテジー分類は単に一定期間の取引回数だけでされています。それぞれのストラテジーのロジックが不明瞭なのです。コツコツ型ならオシレーター系なのかレンジブレイクなのか？使ってる時間軸は何なのか？順張り系なのか逆張り系なのか？指標にしているテクニカルは何なのか？利確幅とロスカット値はいくらなのか？これらの投資に必要なパラメーターが非常に不明瞭なのです。

　過去の詳細な取引履歴と説明文、その時のチャートと照らし合わせばある程度は特性を推測できます。しかしミラートレーダーのもっさりとしたシステムではその作業がかなり大変です。結局、大変なのでランキング表の過去の実績だけでストラテジーを選ぶことになってしまいます。そして実際に稼働させて初めてその特性に気づくのです。

このまま続けても投資力の向上にならない

　勝敗はトレードの常です。パフォーマンスが良いにこしたことはありませんが、悪くても投資力の向上につながるなら続ける価値はあると思います。しかしエントリーロジックが不明瞭で、それぞれのストラテジーに適合する地合いを待つだけの戦略では一向に投資力は向上しません。

　ストラテジーのエントリーロジックを分析する労力はかなりのモノ。それだったらチャートを見てテクニカルの一つでも勉強したり、世界経済のニュースと相場の連動性を見ていた方が遥かに投資力は上がります。

　過去にひまわり証券のエコトレでこの手の失敗は経験していたのですが、また同じことを繰り返してしまいました。マーケットは厳しい世界、長期的に利益を上げられる「聖杯」がお手軽に手に入る訳がないのです。今回の失敗を投資力の向上に繫げていきたいです。