TITANの投資ログ

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　本日の日経先物miniの寄り付きは9665円、高値9710円まであって引け値が9655円となりました。5/2から続いていた「寄り底高値引け」の火曜日アノマリーがついに崩れました。また先週の月曜からパターンが変化してきています。金曜日に週末要因でNYダウが下落して、週明け月曜午前中にNYダウ下落を受けて日経平均やクロス円が安値を付け、火曜日に反発するという流れになってきています。先週の月曜日と言えば日経平均が5/2を頂点とした下落トレンドに終止符を打った転換点でしたね。

　NYダウの弱さに目先筋の投機で左右されてはいますが、火曜日アノマリーが崩れたということは下落トレンド時に特徴的だった日銀ETFの買い支えの必要なくなったということです。一方でNYダウもここ数年で最高の空売りが入っているとのこと。それゆえ、NYダウも下落はしてもすぐに立ち直ってきています。おそらく次に投機マネーに狙われるのはこのNYダウの空売りになるような気がしています。NYダウが立ち直れば景気は良くなり、あらゆる相場が好転し始めますので期待したいところ。

　為替はUSDもAUDも値動きが乏しくなり、投資妙味がなくなってきました。やはり狙うならギリシャ問題に揺れるEURでしょう。結局EURもギリシャデフォルトとかヤバいとか言われつつも、完全に投機マネーの需給でのみ動いており、逆張りしていればかなり勝率が高い通貨となってきています。EUR/JPYなら113円台を買い、115円後半で売り。EUR/USDなら1.4325を中央値として下落局面か上昇局面かによって売りと買いを使い分けたいと思います。NYダウの空前の空売り数を考慮すると、FXでも安易なショートポジションは危険な気がしますね。

　久しぶりの更新です。先週から火曜日アノマリーに変化が見られました。火曜日の寄り底高値引けの展開は変わらないのですが、その前後の展開に変化が起こりました。そして日経平均は5/2のビンラディン殺害天井から続いてきた下落局面での下値を9400円前後とした三角持ち合いから上っ放れしてきました。しかし強いのは日経平均だけで、NYダウやクロス円相場は相変わらず弱い展開が続き、傾向は何も変わってません。また日経先物には明らかに特定筋（インチキ投機筋のクレディースイスか）の資金が流入しており、売り方踏み上げ狙いで必要以上に相場をつり上げています。

　これらを考慮して相場の張り方も変化させます。日経先物は日本時間の高いところで利確売り＆ドテン売り、欧州米国時間で利確買い＆ドテン買い。基本的にクロス円も同じやりかたで利益を取れると思います。現在日経先物miniを平均9680円のショートを保有中し、昨夜のNY時間の安いところでCFDの日経先物で9600円の利確の買いとドテン買いを入れています。

　このところ逆張り投資家にとって美味しいレンジ相場が続いています。日本時間でしかトレードしない人にとっては難しい展開が続いているようですが、CFDやFXを利用して米国時間の取引を少し加えるだけで日経先物は簡単に儲かりますね～♪

　しばらく更新をお休みしておりました。ここ最近の相場は逆張りトレーダーの私にとっては非常に美味しい展開が続いており、はっきり言ってトラリピなど設定しているよりもずっと効率の良いトレードが出来ています。儲けの秘訣はずっと前から言い続けている「魔の火曜日アノマリー」です。日経先物を火曜日の寄り付きで買って、大引けもしくはイブニングセッションで利確。さらにドテン売りして、ショートのポジションを次の火曜日の寄り付きまでホールド。このパターンでお手柄に儲かっいました。

　さて、本日ブログを更新したには訳があります。資金の流れに変化が見られてきたからです。どんな局面でも買われていた商品相場、特に金相場が下落トレンド入りしたような気がしています。これまではジャブジャブの投機マネーは商品相場から債券相場に流れていました。その債券相場も金利が低下し、そろそろ株式市場に資金が回ってくるような気がしています。つまり当初私が想定していた「雇用なき景気回復」による株高・円安の流れがやってくるのではないかと考えています。

　このブログを始めたきっかけはエコトレとトラリピの検証でした。エコトレは使い物にならないことが判明しましたし、トラリピは有効な場面とそうでない場面を理解する事が出来ました。しかし相場の醍醐味は裁量トレードです。今の相場は一見不安定なようですが、突っ込みと噴き上がりで逆張りしていると難なく儲かります。この法則が崩れるまでは火曜日だけ裁量トレードしていれば十分ですね。

　週末のブログでは雇用統計が悪材料出尽くしとなり、ドル安・ユーロ高・商品高・株高になると想定していましたが、NY株式の大引けまでの動きを見るとどうやら目線を変えなくてはならなくなりました。ドル安・ユーロ高までは想定通りなのですが、商品相場では金が上昇し原油と株式が下落する展開となりました。投機マネーはどうやら安全資産・代替え資産としての債券・金相場に向かったようです。

　そしてNYダウは直近安値更新で75日線を割り込みました。日経平均はまだ値を保っていますが、9400円の節目を終値で割り込むようなら一度全てのポジションを整理するつもりです。

　FXにおいては原油や株式のリスク資産に連動するAUDは軟調な展開に、金に連動するZARは堅調に。円は基本的に円高方向に動く事になります。トラリピの組み合わせも少し変更しなくてはいけない気がします。とりあえずトラリピは余計なポジションを作らないように稼働を停止して流れを見極めたいと思います。

　量的緩和による雇用なき景気回復で企業は強くなり、米国人の貯蓄の大半を占める株式が上昇することで資産効果をもたらし、個人消費は伸びる。米国人が消費をすれば世界中のモノが買われる。そして世界の景気も良くなる。私は世界経済をこのように考えでいたのですが、このテーマが相場に反映されるのはもう少し先になるのかもしれません。

　今日も仕事＆飲み会でたった今帰宅しました。先ほど発表のあった雇用統計とISM非製造業景況指数は米国の景気減速を示唆する悪い結果になりました。しかしこの悪い結果は水曜日の時点ですでに想定されていました。これでドルに関しては悪材料出尽くしになったと思います。

　株式も少しづつ下値を切り下げる軟調な相場に見えますが、逆張り派にとってはわかりやすい相場です。上がったら売り、下がったら買いとキッチリ逆張りをすれば勝率の高い展開です。今日の動きでまた空売りがそれなりに入ったはずです。株もクロス円も週明けの月曜日に安値を付けて、火曜日におそらく寄り底高値引けの展開となり反発することでしょう。

　さて本日のトレードですが、忙しくてトラリピに任せっきりでした。特にEUR関連は見事に行って来いとなり、トラリピがフル回転してくれました。EUR/USDはトラリピのレンジから外れてしまったので、また週末に戦略を考えたいと思います。

　昨日は飲み会でブログ更新できませんでした。昨夜からの相場は凄かったですね。米国の悪い経済指標で5月最終週の上昇を全て帳消しにする急転落、NYダウのこんな急落の仕方は久しぶりに見ました。

　米国は日本のバブル崩壊後と同じ道を辿っており「雇用なき景気回復」になっています。それゆえ企業は強くなっても雇用が増えないのは当然なわけで、雇用関係の経済指標の予想が外れたくらいであれほどの急落するのは理解できません。今のマーケットは過剰流動性による需給のみで動き、ファンダメンタルを反映しない相場になっている気がします。今回の急落も単に月末期末のドレッシング買いが剥がれたのと、売り方が踏み上げられて買い手不在だったことと昨日買った買い方が振るい落とされたにすぎないと思います。

　さて、我ながら5/31の日経先物9735円のショートは見事でした♪本日寄り付き9530円（先物mini9月）で買い決済&ドテン買い、200円抜きに成功です。ただ、残念ながら先日買った東京電力が反発の兆しを一向に見せないので損切り、儲けなしです。本日は日経の下落ついでに株式を買い増ししました。ソフトバンクとファナックです。指数に連動性の高い大型株なので年末くらいまで中期保有するつもりです。買い方振るい落として再度上昇することを期待します。

　そしてトラリピですが、今日はユーロ絡みのトラリピがたくさんリピートしてくれました。今朝の暴落を見て、EURが強かったので設定を変更し、lot数を増やしました。

■EUR/USDロングトラリピ（2000から5000通貨に増額）
1.4500- 5000通貨/30本/25pips刻み/30pips利益/ロング/通常モード

■EUR/JPY ロングトラリピ（2000から3000通貨に増額）
118.00- 3000通貨/30本/25pips刻み/30pips利益/ロング/通常モード

他にAUD/JPY ロングトラリピとZAR/JPY ロングトラリピが稼働中です。

　ほったらかしのトラリピじゃないのでもう少しロットを増やしても良いような気がしてきました。　

　日本の内閣不信任決議は馬鹿みたいですね。それを事細かく報道するマスコミも馬鹿ですな。結局マーケットに少しだけ泡を立てただけのどーでも良い茶番劇。政治屋さんはああやって仕事しているつもりなんでしょうな。別に職業政治家が何をやってても構いませんけど、せめて国民や民間の足を引っ張らないで欲しいですな。

　きましたね、売り方総踏み上げのユーロ買い・株式買い・商品買い、そして円売り。先週の想定通りの展開です。ギリシャソブリンリスクの後退やら、日本国債の格下げとかなんだかんだ理由を付けてますが、投機ポジションがユーロ買いに傾けば売られ、ユーロ売りに傾けば買われるという完全な需給相場ですね。

　5/2の高値から3段下げで調整が完了しているにも関わらず、直近はギリシャ問題や米国のマクロ経済の悪化で、底値から幾分戻していたとはいえユーロ売り・円買いに傾いていました。今日の材料は後付けのきっかけにすぎず、貯まったユーロショートを狙われてユーロが暴騰したというのが本日の上昇の真相だと思います。実際、先週金曜にフィッチが日本をネガティブに格下げした時は無反応でしたからね。

　さて本日は魔の火曜日「寄り底高値引け」のアノマリーがまたもや炸裂した日でした。NYダウやユーロが上昇しているにもかかわらず日経先物は9500割れと売りを誘い込んでの安寄り、そして踏み上げられての高値引け。イブニングセッションでは9700円を超えてきました。先週火曜日に仕込んだ日経先物を全部売却し、9735円でドテンショートを入れました。ちなみに9735円は5月SQの時の寄り付き値です。

　EUR/JPYが今日一日でここまで上昇するとは想定外で裁量ロングポジは117円で売却しちゃいましたが、丸々2円も取れたので良しとします。AUDはまだホールド中。ここ最近のAUDは地合が悪くUSDに対して売られていますが、6/1のGDP発表でアク抜けするのではないかと考えています。

　そして、売り方が踏み上げられたあとの高値は新しい材料がでない限り買い手が不在です。次なる上昇のためには今日の高値に飛びついた買い方の振るい落としと、売り方を溜め込むための下値固めの調整が必要でしょう。またしばらく揉み合いが起こりトラリピが活躍する場面がきてくれそうです。

　本日は米英休場で株式も為替も動きませんでした。朝起きてからEUR/USDの裁量ロングと高値トラリピを1.4300台で利食いしただけでリピートは無しです。今週は明日が5月最終日、そして週末の雇用統計まで重要指標が目白押し、グルグル動きそうですね。

　経済指標が悪ければQE3期待のドル売りユーロ買い株式買い、良ければポジティブサプライズでどっちに転んでも株式市場は上昇しそうな気がしてます。今日は語る事もないのでこのへんで。

　5/30からのトラリピ設定を見直ししました。ここ最近の米国経済指標の悪化からUSDに変調が見られます。単に指標が悪くてUSDが売られているのではなく、QE2延長やQE3期待のドル売りが起こっています。一方でEURは底堅くギリシャ問題を相当織り込んだ感があり、商品高によるインフレ期待と利上げが再び焦点になってきそうです。クロス円は三角持ち合いが煮詰まってきており、商品高・株高となればリスク選好でいずれ上放れすると思ってます。今回はこれらを踏まえての設定変更です。

■USD/JPY ロングトラリピ（稼働停止）
82.50- 2000通貨/30本/10pips刻み/10pips利益/ロング/通常モード

　USD/JPYのロングトラリピはUSDが再び下落しそうなのと、値動きが小さくて資金効率が悪いので稼働停止させます。平均81.70円で含み損のロングポジが残ってしまいましたが、しばらく放ったらかしにしておきます。

■EUR/USDロングトラリピ（ロングトラリピのみ）
1.4500- 2000通貨/30本/25pips刻み/30pips利益/ショート/通常モード

　EUR/USDは両建てトラリピでしたが、今週の魔の火曜日の時点でショートトラリピを稼働停止させています。安値のショートポジは裁量で処理、高値掴みのロングポジは週末の上昇でほぼ解消されました。来週は揉み合いながらも上昇していくと思うのでロングトラリピのみ稼働です。

■EUR/JPY ロングトラリピ（先週から新規）
118.00- 2000通貨/30本/25pips刻み/30pips利益/買い/通常モード

　USD/JPYの代わりに稼働。値動きの大きさに期待しています。

■AUD/JPY ロングトラリピ（通常モードに変更）
88.00- 2000通貨/30本/25pips刻み/30pips利益/買い/通常モード

　商品高に連動して上昇する気配があるので、逆指値モードから通常モードに変更。

■ZAR/JPY ロングトラリピ（刻み幅を5pipsに変更）
12.00- 1万通貨/50本/5pips刻み/10pips利益/買い/通常モード

　AUDと同様の理由で、収益機会の向上を狙って5pips刻みに変更。


　さて、MT4・EAによるトラリピを開始してから約1ヶ月経過し、MT4の扱いもトラリピ運用の特性もコツがわかってきました。私の場合は暴落も想定した資金管理で幅広くトラップを張り巡らせるほったらかしのトラリピよりも、今あるトレンドとレンジを見ながら、レンジ間の揉み合いを臨機応変に狙うスタイルが合っていると感じています。ただ、その判断基準は完全な裁量になっているので、何かルールを決めたいところですね。あともう少し1リピートあたりの利益も増やしたいです。時間がある時に一度トラリピに関する考えを整理してみたいと考えてます。

　先週は5/23の火曜日の日経平均9400円で調整が完了したと判断し、久しぶりに株を複数銘柄買いました。銘柄は3つ、どれも震災後に一相場を演じ、5/2の高値から10%以上下落したものばかりです。ブログで値動きを毎日を追う事はしませんが投資ログとして記録しておきます。

■9984 ソフトバンク 3040円/300株
　3-5月のNYダウの上昇に連動し、ファナック・ファーストリテイリングと共に日経平均の上昇の影響力が高かった銘柄。NYダウが切り返しの動きとなればソフトバンクも連動しそうです。買ったその日に太陽発電事業に進出を発表。発電事業で収益性が落ちそうなのが心配ですが、脱原発のテーマにのって人気が出て欲しいところです。

■6301 コマツ 2400円/400株
　中国・復興関連として注目。5/23に出来高が伴った投げ売りが発生、震災暴落時に匹敵する出来高をこなした事から株主入れ替わりで新展開に期待したいです。

■1893 五洋建設 180円/5000株
　海洋土木大手。建設株は震災後に一相場作りましたが、その後はじり貧。調整も完了しそろそろ復興第2ラウンドを期待。不動テトラが動き出しているのを見て思わず買いました。

■9501 東京電力 330円/3000株
　5/23魔の火曜日に買った東京電力。報道では良い事が何一つ語られずじり貧状態ですが、チャート的にはソーサーを形成しつつあります。枝野官房長官が余計な発言しなければ、700円くらいまで切り替えしていてもおかしくなかったのですが。政府の出方次第ですね。

　日本株がダメな理由は今の政治が成長戦略やスジの通ったビジョンを打ち出せないからです。震災のピンチを復興のチャンスに変えるようなビジョナリーがいればよいのですが管総理には無理っぽいですね。日本の株式はまだまだ出遅れていますし、外国人投資家も日本株を断続的に買い続けています。今後何年にもわたる復興特需を外人にハゲタカされてはたまりません。国がダメなら個人で株を買って復興のチャンスをモノにしたいと思います。